物語ではなく、仮説を検証する。
すべてのアイデアを反証可能な市場仮説として定義し、アウト・オブ・サンプル、レジーム、取引コストの検証を通過させます。
システマティック取引 / リサーチ・執行・リスク
Remedy Trade市場を、設計する。
市場構造を再現可能な意思決定へ変えるアルゴリズムを設計・検証・運用します。執行とリスクは、最初からシステムの一部です。
運用の考え方
RESEARCH LOG / 01
パフォーマンスは結果。資産となるのはプロセスです。
市場は変化します。持続可能な運用には、前提が劣化するより速く学ぶ仕組みが必要です。厳格なリサーチ、現実的な執行、ポートフォリオ全体のリスク管理を一つの循環に統合します。
市場までの経路を設計する。
執行できないシグナルに価値はありません。流動性、遅延、スリッページ、市場インパクトをモデルの中心に置きます。
機会より先にリスクを配分する。
戦略とレジームを横断してエクスポージャーを設計し、一つのアイデアがポートフォリオ全体を支配しないようにします。
一つにつながるシステム
仮説から実運用の挙動まで。
リサーチはデプロイで終わりません。資本配分の根拠となった前提と、実運用の挙動を継続的に比較します。
データリサーチ執行リスクRT
検証する価値のある構造を見つける。
観測可能な挙動、その持続理由、そして仮説を無効にする条件を明確に定義します。
説明より厳しいテストを行う。
堅牢性、コスト、容量、レジーム感応度を評価してから本番運用へ進めます。
エッジを執行へ変換する。
バックテスト上の理想ではなく、実際に存在する流動性に合わせてポジションと注文ロジックを設計します。
モデルの変化を早く捉える。
実績を研究時の期待と比較し、ドリフト、混雑、構造変化に早期対応します。
現実の市場のために
RISK CONTROL / 03
規律のない確信は、ただのエクスポージャーです。
資本より先に、コストをモデルへ入れる。
すべての戦略に「止める理由」を持たせる。
運用開始後も、研究時の前提を測り続ける。
非公開での対話
市場リスクに、設計されたアプローチを。
市場の演出よりも再現可能なプロセスを重視する投資家、アロケーター、戦略パートナーと対話しています。
[email protected]運用方針、投資期間、または協業の構想をお聞かせください。